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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20211129)

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2021-11-29 14:42 中国工商银行金融市场部

  上周五(11月26日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.03BP,报0.17538%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.36BP,报-0.58643%。美国方面无重要数据公布,南非变种病毒再度引发病毒快速扩散的风险,受此影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌16.1BP,收于1.473%;欧洲方面公布的10月M3同比数据高于预期,变种毒株引发原油市场大跌,通胀预期显著下行,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌8.4BP,收于-0.335%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率明显下跌。2年期掉期率较前一交易日下跌13.76BP,收于0.7417%;10年期掉期率较前一交易日下跌15.82BP,收于1.5301%;30年期掉期率较前一交易日下跌13.71BP,收于1.6547%。

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