大成恒生指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二二年九月
重要提示
大成恒生指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会2015年11月
25日证监许可【2015】2748号文予以注册，并于2017年4月1日获得中国证监会证券基金
机构监管部《关于对大成恒生指数证券投资基金（LOF）延期募集备案的回函》（机构部函
【2017】877号）。基金合同于2017年8月10日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担
基金投资所带来的损失。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同
类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期
越高，投资者承担的风险也越大。
大成恒生指数证券投资基金（LOF）是股票指数型基金，风险与预期收益高于混合型基
金、债券基金以及货币市场基金。本基金投资于香港证券市场，基金净值除了会因香港证券
市场波动等因素产生波动之外，还需面临汇率风险等投资海外市场的特殊风险。投资者在投
资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征
和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投
资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的
意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中
出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统
性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风
险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。巨额
赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份
额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，
投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金按照份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可
能低于份额初始面值，投资者存在遭受损失的风险。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金
《大成恒生指数证券投资基金（LOF）招募说明书》或《大成恒生指数证券投资基金（LOF）
基金份额发售公告》。
本基金标的指数为恒生指数。
（1）指数样本空间
指数检讨数据截止日的恒生综合大中型股指数成份股；不包括外国公司、合订证券及股
票名称以「B」结尾的生物科技公司。
（2）选样方法
合资格的股票会根据恒生行业分类系统的行业分类结果被拨入以下的行业组别：
行业组别 恒生行业分类系统
代号 行业
1 50 金融业
2 70 资讯科技业
3 23 非必需性消费
25 必需性消费
4 60 地产建筑业
5 35 电讯业
40 公用事业
6 28 医疗保健业
7 00 能源业
05 原材料业
10 工业
80 综合事业
行业组别的构成会至少每两年检讨一次。
决定个别行业组别成份股数目的考虑因素如下：
个别行业组别里的成份股数目将根据以下原则决定：
1）目标是使每个行业组别的市值覆盖率不低于50％；
2）行业组别的特征，包括上市公司数目及市值之分布；
3）该行业组别在指数里的占比与整体市场之比较。
指数将保留 20 至 25 只被界定为香港公司的成份股，此数目会至少每两年检讨一次。
一般而言，将按以下原则对每个行业组别里的合资格公司进行评审：
1）行业组别里的代表性；
2）市值；
3）成交额及财务表现。
可能为回复行业均衡而进行跨行业组别的成份股变动。
每次指数检讨可能会或可能不会新增或剔除成份股。
现有成份股倘不再符合候选资格会被考虑剔除；如有合适的候选证券，行业组别内最小
及成交最不活跃的现有成份股同样会被考虑剔除。
恒生指数顾问委员会考虑过上述因素后决定最终成份股。
本更新的招募说明书所载内容截止日为2022年8月10日（其中人员变动信息以公告日
为准），有关财务数据和基金净值表现截止日为2022年6月30日，所列财务数据未经审计。
目录
一 绪言............................................................................................................................................. 5
二 释义............................................................................................................................................. 6
三 基金管理人 ............................................................................................................................... 11
四 基金托管人 ............................................................................................................................... 25
五 境外托管人 ............................................................................................................................... 29
六 相关服务机构 ........................................................................................................................... 30
七 基金的存续 ............................................................................................................................... 49
八 基金份额的申购、赎回、转换 ............................................................................................... 50
九 基金份额的上市交易 ............................................................................................................... 61
十 基金的投资 ............................................................................................................................... 63
十一 基金业绩 ............................................................................................................................... 74
十二 基金的财产 ........................................................................................................................... 76
十三 基金资产估值 ....................................................................................................................... 77
十四 基金的费用与税收 ............................................................................................................... 82
十五 基金收益与分配 ................................................................................................................... 85
十六 基金的会计与审计 ............................................................................................................... 87
十七 基金的信息披露 ................................................................................................................... 88
十八 风险揭示 ............................................................................................................................... 95
十九 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................................................... 102
二十 基金合同内容摘要 ............................................................................................................. 104
二十一 基金托管协议内容摘要 ................................................................................................. 126
二十二 对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 138
二十三 其他应披露的事项 ......................................................................................................... 140
二十四 招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................................... 142
二十五 备查文件 ......................................................................................................................... 143
一 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称
“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》
（以下简称《指数基金指引》）、其他有关规定及《大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金
合同》（以下简称基金合同）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金合同》编写，并经中国证
监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合
同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基
金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成恒生指数证券投资基金
（LOF）基金合同》。
二 释义
在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指大成恒生指数证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指大成基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、境外资产托管人：指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责本基金
境外资产托管业务的境外金融机构
5、基金合同或本基金合同：指《大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金合同》及对
本基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成恒生指数证券投资基
金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书：指《大成恒生指数证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新
8、基金份额发售公告：指《大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》
9、基金产品资料概要：指《大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》
及其更新
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日起实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合格境
内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订
17、《通知》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《关于实施＜合
格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》及颁布机构对其不时做出
的修订
18、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
19、沪港通：即沪港股票市场交易互联互通机制，指两地投资者委托上交所会员或者香
港联交所参与者，通过上交所或者香港联交所在对方所在地设立的证券交易服务公司，买卖
规定范围内的对方交易所上市股票。沪港通包括沪股通和港股通两部分
20、沪股通：是指投资者委托香港联交所参与者，通过香港联交所证券交易服务公司，
向上交所进行申报，买卖规定范围内的上交所上市股票
21、港股通：是指投资者委托上交所会员，通过上交所证券交易服务公司，向香港联交
所进行申报，买卖规定范围内的香港联交所上市股票
22、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
23、银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
24、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
25、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
26、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
27、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
28、人民币合格境外机构投资者：是指经主管部门批准，运用在境外募集的人民币资金
开展境内证券投资业务的相关主体
29、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
30、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
31、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
32、销售机构：指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基
金销售业务的机构
33、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任
公司
35、会员单位：指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位
36、场外：指销售机构不使用深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或其他交易系
统办理基金份额申购和赎回等业务的场所。通过该种方式办理的申购、赎回亦称场外申购、
场外赎回
37、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统
办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该种方式办理基金份额的申购、赎
回亦称场内申购、场内赎回
38、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
39、证券账户：指注册登记机构为投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户，包括
人民币普通股票账户（A股账户）和证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在
注册登记机构的证券登记结算系统
40、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
41、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
42、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
43、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
44、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
45、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
46、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
47、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
48、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
49、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
50、沪股通交易日：指联交所证券交易服务公司公布的沪股通交易日
51、港股通交易日：指上交所证券交易服务公司公布的港股通交易日
52、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和
申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，中国证券登记结算有限责
任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》
及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
53、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
54、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
55、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
56、上市交易：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者通过场内会员单位以集中竞
价的方式
买卖基金份额的行为
57、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
58、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机
构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为
59、跨系统转登记：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结
算系统之间进行转登记的行为
60、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
61、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
62、元：指人民币元
63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
70、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
71、标的指数：指恒生指数以及未来经履行适当的变更程序后确定的其他指数
三 基金管理人
（一） 基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层
设立日期：1999年4月12日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有
限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖剑
（二） 主要人员情况
（1） 董事会成员
吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京
国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012年7月至今，任广
联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年6月
至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事
长。
林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993年进入中国光大银行从事证券业务。
1996年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后
担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部
总经理、光大证券助理总裁等职务。2005年3月至2020年11月担任光大保德信基金管理
有限公司董事长。2020年12月起担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事
总经理。2020年12月28日起任大成基金管理有限公司副董事长。
谭晓冈先生，董事、总经理兼首席信息官，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界
银行、全国社保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月至
2019年8月任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017年2月至2019年6月任大成基金
管理有限公司副总经理，2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理，2019年8月起任
大成国际资产管理有限公司董事长，2022年4月起兼任公司首席信息官。
李超女士，董事，华中科技大学管理学学士。2007年6月至2008年5月，任职于深圳
晨星咨询有限责任公司；2008年7月至2011年8月，任德勤华永会计师事务所高级审计员；
2011年8月至2018年5月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理；2018
年5月至今，任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。
郭向东先生，董事，中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术
创业投资公司负责法律事务；1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务；2000
年至2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部；2007年1月加入中国银河投资管理
有限公司，任职于负债处置部；2007年7月至2013年2月，历任人力资源部负责人、风险
控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任
公司监事；2013年2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。
杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年，任惠理集团
有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012年至2016年，任FALCON EDGE CAPITAL
LP 合伙人和大中华区负责人；2016年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT
MANAGEMENT) 主要创始人。
胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4
月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994年5月至1998年8月，任北京
乾坤律师事务所合伙人；2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师；2001
年5月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。
金李先生，独立董事，美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院
长，九三学社中央常委，全国政协委员，经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十
多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
黄隽女士，独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、
副院长。研究方向为货币政策、商业银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著，在经济、
金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验。
（2） 监事会成员
陈勇先生，监事会主席，黑龙江大学电子学与信息系统专业学士。1992年7月至1993
年5月任中国人民银行哈尔滨分行科技处技术员；1993年5月至1994年10月任哈尔滨证
券公司友谊路证券营业部电脑部助理工程师；1994年10月至1997年6月任哈尔滨证券公
司和平路证券营业部副总经理；1997年6月至1999年1月任联合证券公司哈尔滨和平路证
券营业部总经理；1999年1月至2000年6月任联合证券公司投资银行总部高级业务经理；
2000年6月至2000年11月任职于中国银河证券公司投资银行总部；2000年11月至2004
年8月任中国银河证券有限责任公司总裁办秘书处副处长（主持工作）、处长；2004年8月
至2006年12月任中国银河证券有限责任公司总裁办副主任；2007年1月至2007年9月任
中国银河证券股份有限公司总裁办副主任；2007年9月至2010年5月任中国银河金融控股
有限责任公司战略发展部执行总经理；2010年5月至2021年8月16日任银河基金管理有
限公司党委委员、副总经理。2021年9月3日任大成基金监事会主席。
邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职于
株洲电力局；2003年9月至2006年1月攻读硕士学位；2006年4月至2010年5月任华为
三康技术有限公司人力资源专员；2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高级经
理；2011年9月至2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理；2016年8
月加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源
部总监。
陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务
所深圳分所公司证券部律师；2008年3月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律
师、总监助理；现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。
（3） 高级管理人员情况
吴庆斌先生，董事长。简历同上。
谭晓冈先生，总经理。简历同上。
肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副
主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公
司，2015年1月起任公司副总经理，2019年8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。
温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律
师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准
银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公
司，任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理。
姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美
国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部
经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司
副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年9月
加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年2月起任公司副总经理。
赵冰女士，副总经理，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、
专业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员
会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒
体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017
年8月至2022年5月任公司督察长。2022年6月起任公司副总经理。
段皓静女士，督察长，西南财经大学会计学硕士。1996年加入深圳发展银行工作；2000
年加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、
副处长、处长；2019年加入信达澳亚基金管理有限公司，任督察长；2020年7月加入红塔
红土基金管理有限公司，任督察长。2022年6月起任大成基金管理有限公司督察长。
（4） 基金经理
冉凌浩：英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。证券从业年限19年。2003年4月至2004
年6月就职于国信证券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究
部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市
场研究员及基金经理助理，现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500
等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券
投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金
经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）
基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3
月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年5月18日
起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月9日起
任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。具有基金从业资
格。国籍：中国
（5） 公司投资决策委员会
公司国际业务投资决策委员会由 6 名成员组成，设国际业务投资决策委员会主席 1 名，
其他委员 5 名，名单如下：
肖剑，公司副总经理，国际业务投资决策委员会主席；柏杨，基金经理，国际业务部总
监，国际业务投资决策委员会委员；修巍，国际业务投资决策委员会委员；彭振中，基金经
理，国际业务投资决策委员会委员； 王阡，基金经理，国际业务投资决策委员会委员；冉
凌浩，基金经理，国际业务投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
（三） 基金管理人的职责
按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责：
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售和、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证
券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格价格的方法符合基金合
同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
9、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不向他人泄露；
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年
以上；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能
够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本
的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应承担赔偿
责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金
合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任；
23、以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
25、建立并保存基金份额持有人名册；
26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（四） 基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，
防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取
有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序；
（11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
（15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效
措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上述
规定限制。
（五） 基金经理的承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信
息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（六） 基金管理人的内部控制制度
本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人
利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《证券法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、
《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情况，制定《大
成基金管理有限公司内部控制大纲》。
公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分
考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而
形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完善的内
部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部
控制制度的有效执行承担责任。
1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、公司内部控制遵循以下原则
（1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包
括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财产、
自有资产与其他资产的运作相互分离。
（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
3、公司制定内部控制制度遵循以下原则
（1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。
（2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空
白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
（4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等
内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。
4、内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治
理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
（2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，
营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风
险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
（3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关
联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
（4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操
作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策
程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
（5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。
2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行
严格的检查和反馈。
4）风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测
量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以及
业
绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估，
提出风险预警等工作。
（6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其
岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时
防范和化解风险。
（8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。
1）确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司
授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。
2）公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。
3）公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。
4）公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反馈和评
价，对已不适用的授权及时修订或取消授权。
（9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委
托资产，实行独立运作，分别核算。
（10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。
（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。
（12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。
（13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制
制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性，
并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。
5、内部控制的主要内容
（1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理
规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。
（2）研究业务控制主要内容包括：
1）研究工作保持独立、客观。
2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。
3）建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备
选库。
4）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。
5）建立研究报告质量评价体系。
（3）投资决策业务控制主要内容包括：
1）严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资
策略、投资组合和投资限制等要求。
2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。
3）投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决
策记录。
4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。
5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和
决策程序、基金绩效归属分析等内容。
（4）基金交易业务控制主要内容包括：
1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进
行交易。
2）建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。
3）交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违
法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。
4）公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。
5）建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。
6）建立科学的交易绩效评价体系。
7）根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。
（5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资
涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。
（6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考
虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务
的法律风险和运行风险。
（7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、
销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。
（8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制
度，建立客户资料的保密保管制度。
（9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公
开披露的信息真实、准确、完整、及时。
（10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。
（11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对
出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。
（12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
（13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息
系统的管理制度。
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资
料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，信
息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
（14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，
确保系统安全运行。
（15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实
施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
（16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身
份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发
等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。数
据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。
（17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准
确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修订程序，并坚持电子信息数据
的定期查验制度。
建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。
（18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾
难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。
（19）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算
办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工
作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
（20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的
岗位由一人独自操作全过程。
（21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。
（22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。
1）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正
确记载经济业务，明确经济责任。
2）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。
3）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
（23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值
时点的价值。
（24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金财
产的安全。
（25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。
（26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、
支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。
（27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和
财经纪律。
（28）公司设立督察长，经董事会聘任，对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关
派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公
司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、
建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报
告进行审议。
（29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察
稽核部门的独立性和权威性。
（30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监
察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。
（31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司
各项经营管理活动的有效运行。
（32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控
制制度的，追究有关部门和人员的责任。
6、基金管理人关于内部控制制度的声明
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
四 基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至2022年3月，中国工商银行资产托管部共有员工214人，平均年龄34岁，95%以
上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以
来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范
的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资
产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管
产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性
化的托管服务。截至2022年3月，中国工商银行共托管证券投资基金1304只。自2003年
以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环
球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的81项最佳托管银
行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可
和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的
优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法
是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务
的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十五次顺利通过评估组织内部控
制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表
明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水
平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范
运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；
防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控
合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优
先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必
须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了
良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、
网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部
控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监
控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员
工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道
德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定
并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近
实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。
从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直
接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定
地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管
理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风
险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相
互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已
经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息
披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约
机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建
立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的
快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要
的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
五 境外托管人
一、境外托管人的基本情况
名称：法国巴黎银行全球托管行（BNP Paribas Securities Services）
地址：3 RUE D'ANTIN 75002 PARIS，FRANCE
法定代表人：Patrick COLLE (CEO)
组织形式：股份两合公司 （Société en commandite par actions， 简称S.C.A，由1人以
上的无限责任股东与1人以上的有限责任股东组成的公司）
存续期间：持续经营
注册成立于1955年的法国巴黎银行全球托管行（“法巴”）是全球领先的托管银行之一，
托管规模截至2021年底为12.6万亿欧元， 排名欧洲第一、全球第五。法巴自1995年起开
始拓展在欧洲的本地托管业务并开展全球托管业务，目前在36 个国家设有分支，员工数量
近13000 人，托管网络覆盖全球90多个市场,并在26 个市场由自有分行提供服务。法巴2008
年在新加坡设立了亚太区的卓越中心，2012年进入美国提供托管服务并获得了美联储（FED）
和美国存管信托和结算公司（DTCC） 的直接清算会员资格，是少数能够在美国本土提供
托管服务的外资机构之一。
法国巴黎银行中国区资产托管部于2010年成立，现有员工12人，为跨境托管服务提供
客户对接服务以及境外机构投资国内银行间市场的托管业务。
二、境外托管人的职责
1、安全保管基金的境外资产，及时办理清算、交割事宜。
2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人，确保基金及时收取所有应得
收入。
3、其他由基金托管人委托其履行的职责。
六 相关服务机构
（一） 销售机构及联系人
（1） 直销机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：教姣
大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）
（1）大成基金深圳投资理财中心
地址：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层
联系人：吴海灵、关志玲、唐悦
电话：0755-22223556/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
（2） 代销机构
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：陈四清
客服电话：95588
联系人：洪渊
联系电话：010-66105799
传真：010-66107914
（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
法定代表人：谷澍
联系人：贺倩
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
客服电话：95599
（3）中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人：刘连舸
联系人：张建伟
客服电话：95566
（4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：任德奇
联系人：王菁
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
（5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：缪建民
客服电话：95555
传真：0755-83195049
（6）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
电话：010-89937369
客服电话：95558
联系人：王晓琳
联系电话：010-89937325
传真：010-65550827
（7）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
客服电话：95595
联系人：石立平
电话：010-63639180
传真：010-68560312
（8）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：张东宁
联系人： 周黎
电话：010-66224815
传真：010-66226045
客服电话：95526
（9）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：021-63586210
传真：021-63586215
客服电话：95574
（10）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
法定代表人：卢国锋
联系人：朱杰霞
电
话：0769-22865177
传真：0769-23156406
客服电话：956033
（11）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：常州市和平中路413号
办公地址：常州市和平中路413号
法人代表： 陆向阳
公告联系人：李仙
联系电话：0519-89995939
公告传真：0519-89995170
客服电话：0519-96005
（12）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
客服电话：4008888108
联系人：权唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
（13）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
客服电话：95536
联系人：李颖
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
（14）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
客服电话：95548
联系人：顾凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
（15）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888
联系人：辛国政
联系电话：010-83574507
传真：010-83574807
（16）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
客服电话：95553、400-888-8001
联系人：李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-63602722
（17）申万宏源证券有限公司
通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人：杨玉成
客服电话：95523
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
（18）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
客户服务热线：95579、4008-888-999
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
（19）民生证券股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
法定代表人：余政
客服电话：95376
联系人：赵明
联系电话：010-85127622
联系传真：010-85127917
（20）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
联系人：焦刚
电话：0531-89606166
传真：0532-85022605
（21）信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
客服电话：95321
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
（22）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
客服电话： 95525
联系人：龚俊涛
电话：021-22169999
传真：021-22169134
（23）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：胡伏云
联系人：陈靖
联系电话：020-88836999
客户服务电话：95548
传真：020-88836984
（24）南京证券股份有限公司
办公地址：南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人：步国旬
客服电话：95386
联系人：石健
电话：025-83367888
传真：025-83364032
（25）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：王少华
客服电话：400-818-8118
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
（26）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531、400-8888-588
（27）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室
法定代表人：王献军
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客服电话：95523
（28）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路86号
法定代表人：李峰
客服电话：95538
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
（29）第一创业证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F
法人代表：刘学民
电话：95358
（30）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
客服电话：95547
联系人：张宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87841150
（31）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
法定代表人：钱华
客服电话：4001-962-502
联系人：陈敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
（32）联储证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券
法定代表人：吕春卫
联系人：丁倩云
联系电话： 010-86499427、13051859661
传真：0755-23947482
客服电话：956006
（33）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
14层
办公地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
联系电话：010-60833754
传真：0755-83217421
客服电话：400-990-8826
（34）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号
法定代表人：杨懿
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号
联系人：张燕
联系电话：010-58325388*1588
客服电话：400-166-1188
（35）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：021-20835785
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022
（36）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层
法人代表：刘明军
公告联系人：谭广峰
公告电话：4000-890-555
公告传真：0755-86013399
客服电话：4000-890-555
（37）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人：葛新
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
机构联系人：孙博超
联系人电话：010-59403028
联系人传真：010-59403027
客户服务电话：95055-4
（38）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
联系人：徐诚
联系电话：021-38509639
客服电话：400-821-5399
（39）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
（40）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法人代表：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客服电话：400-1818-188
（41）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906
法定代表人: 杨文斌
客服电话: 400-700-9665
联系人: 张茹
联系电话: 021-58870011
传真: 021-68596916
（42）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人：王珺
联系人：韩爱彬
客户服务电话：95188-8
（43）上海长量基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：4008202899
联系人：邱燕芳
电话：021-20691931
传真：021-20691861
（44）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼
法人代表：凌顺平
联系人：林海明
电话：0571-88911818-8580
传真：0571-88911818-8002
客服电话：952555
网站地址：www.5ifund.com
（45）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层
法定代表人：李兴春
传真：021-50583633
电话：021-50583533
客服电话：4000325885
（46）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人：赵学军
电话： 010-65215588
传真： 010-85712195
联系人：李雯
联系人邮箱：liwen@harvestwm.cn
客服电话：400-021-8850
（47）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦B座12楼
法定代表人：于海锋
联系人：隋亚方
电话：13910181936
客服电话：400-080-3388
（48）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
客服电话：95177
（49）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
（50）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总
部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总
部科研楼
法定代表人：穆飞虎
联系人：穆飞虎
联系电话： 010-58982465
传真：010-62676582
客服电话：010-62675369
（51）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：黄祎
联系人：徐亚丹
联系电话：021-50712782
传真：021-50710161
客服电话：400-799-1888
（52）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
邮编：200335
法定代表人：燕斌
联系人：兰敏
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：400-118-1188
（53）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206
法定代表人：彭浩
客服电话：4000048821
（54）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室
法定代表人：王翔
联系人：安彬
客服电话：400-820-5369
（55）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室
法定代表人：黄欣
公司电话：021-3376-8132
客服电话：400-6767-523
（56）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
联系人：黄敏嫦
客服电话：020-89629066
（57）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人： TEO WEE HOWE
联系人：叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客服电话：400-684-0500
（58）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人：邹保威
客服电话：95118 、400-098-8511（个人业务）、 400-088-8816（企业业务）
传真：010-8919566
（59）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层222507
法定代表人：李楠
客服电话：4001599288
联系人：袁永娇
电话：010-61840688
传真：010-61840699
（60）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人：毛淮平
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层
客服热线：400-817-5666
（61）玄元保险代理有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人：马永谙
联系人：卢亚博
联系电话：021-50701003
传真：021-50701053
客服电话：400-080-8208
（二） 注册登记机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83195239
联系人：黄慕平
（三） 律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
负责人：王玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律师：沈娜、冯艾
联系人：冯艾
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：陶文欣
经办注册会计师：张振波、赵钰
七 基金的存续
（一）基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基
金合同及其他有关规定募集。
本基金经中国证监会2015年11月25日证监许可【2015】2748号文予以注册，并于2017
年4月1日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于对大成恒生指数证券投资基金（LOF）
延期募集备案的回函》（机构部函【2017】877号）。根据相关法规和《大成恒生指数证券投
资基金（LOF）基金合同》的有关规定，基金合同已于2017年8月10日正式生效，自基金
合同生效之日起，本基金管理人大成基金管理有限公司正式开始管理本基金。
（二）基金类型及存续期限
基金类型：股票型证券投资基金、指数型基金
基金运作方式：上市契约型开放式
基金存续期限：不定期
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规、基金合同另有规定时，从其规定。
八 基金份额的申购、赎回、转换
（一）申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公
示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式
办理基金份额的申购与赎回。
投资人可以通过场外、场内两种方式申购赎回本基金份额。本基金场外申购和赎回场所
为场外销售机构的销售网点，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的
会员单位。
办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司的有关业务规则。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为港股通交易日，但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现新的
证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2017年8月28日开始办理日常申购、赎回及定期定额投资业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1．、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算；
2．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人
申购的先后次序进行顺序赎回；
5、投资人办理场外申购、赎回应使用基金账户，办理场内申购、赎回应使用深圳证券
账户；
6、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，需遵守深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监
会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，
按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立；
登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋10日(包括该日)内支付赎回款项。如基金投资
所涉及的主要市场休市时，本基金所投资市场的交易清算规则有变更或国家外汇管理相关规
定有变更时，赎回款项支付的时间将相应调整。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本
基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日
提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及
时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承担。
如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%，或者基金管理人认为可能存在变相规避50%集中度限制的情形时，基
金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。由此，给投资者造成的损失，有
投资人自行承担。
（五）申购与赎回的数额限制
1、单个基金账户单笔申购的最低金额为1元，投资者可多次申购，累计申购金额不设
上限。
2、本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制，亦不对单个投资者
累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过
50%，或者以其他方式变相规避50%集中度限制。
3、基金管理人可在法律法规允许的前提下，根据基金运作的实际情况并在对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基
金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会
备案。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
（六）申购与赎回的费率
本基金目前开通前端收费模式，将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，
可能增加新的收费模式，也可能相应增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别
的基金份额净值。增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程
序，并及时公告。新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。
1、申购和赎回费率
（1）日常申购费率
本基金日常申购费率具体为：
日常申购金额（M） 日常申购费率
场外日常申购费率 M 1.20%
100万≤M 0.80%
200万≤M 0.50%
M≥500万元 1000元/笔
场内日常申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率 设定投资者的场内日常申购费率
（2）日常赎回费率
场外赎回费率见下表。
持有基金时间（T） 赎回费率
T 1.50%
7日≤T 0.50%
1 年≤T 0.25%
T≥2年 0%
注：1年指365天
本基金对持续持有基金份额少于7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；
对持续持有基金份额长于7日（含7日）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%
归入基金财产。
场内赎回费率见下表：
持有基金时间（T） 赎回费率
T＜7日 1.5%
T≥7日 0.5%
本基金对持续持有基金份额少于7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；
对持续持有基金份额长于7日（含7日）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%
归入基金财产。
3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费
率如发生变更，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（七）申购份额与赎回支付金额的计算方式
1、基金申购份额的计算
基金申购采用金额申购的方式，投资者在申购时支付申购费用，申购费率随申购金额
的不同而有所不同。计算公式为：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
例：某投资者申购本基金100,000元，申购费率为1.20%，假设申购当日基金份额净值
为1.045元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=100,000/（1+1.20%）＝98,814.23元
申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元
申购份额=98,814.23/1.045＝94,559.07份
即：该投资者投资100,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.045元，则
可得到94,559.07份基金份额。
2、基金赎回金额的计算
本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算
公式：
赎回总金额=赎回份额?T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
例：某投资者赎回10万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额
净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额 =100,000×1.016＝101,600元
赎回费用 = 101,600× 0.5% =508元
净赎回金额 = 101,600 -508 ＝101,092元
即投资者赎回本基金10万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其
可得到的赎回金额为101,092元。
3、基金份额净值的计算
本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、申购份额的计算及余额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，场外申
购涉及金额、份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。场内申购涉及金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后
两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；场内申购涉及份额的计算结果按截位法，
保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。
5、净赎回金额的处理方式
净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费
用，赎回净金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此
产生的误差计入基金财产。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可
以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率和赎回费率。
（八）基金的登记和转托管
1、基金份额的登记
（1）本基金的份额采用分系统登记的原则。场内申购或上市交易买入的基金份额登记
在证券登记结算系统持有人证券账户下；场外申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有
人开放式基金账户下。
（2）登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可
以直接申请场内赎回。
（3）登记在注册登记系统中的基金份额可以申请场外赎回。
2、系统内转托管
（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售
机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。
（2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售
机构（网点）时，销售机构（网点）之间不能通存通兑的，可办理已持有基金份额的系统内
转托管。
（3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内
赎回的会员单位（交易单元）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。
3、跨系统转登记
（1）跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记
结算系统之间进行转登记的行为。
（2）本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转登记，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转登记费。
本基金的登记、系统内转托管和跨系统转登记应遵守深圳证券交易所、基金注册登记机
构的相关业务规则。
（九）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、香港市场临时停市、港股通临时停市或者证券交易服务公司暂停提供港股通服务。
3、本基金基金管理人QDII额度不足或港股通交易每日额度或总额度不足。
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申
购申请。
5、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
采取暂停接受基金申购申请的措施。
9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投 资者单日或
单笔申购金额上限的。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第6、8项以外的情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据
有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款
项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。当
发生上述第8、10项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进
行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导
致上述第8项内容取消或变更的，基金管理人在履行适当程序后，可修改上述内容，不需召
开基金份额持有人大会。
（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、香港市场临时停市、港股通临时停市或者证券交易服务公司暂停提供港股通服务。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
4、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者
延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管
理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算
赎回金额。若出现上述第5项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受
理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额
占前一开放日基金总份额的比例超过10%时，本基金管理人有权对该单个基金份额持有人
超过前一开放日基金总份额10%的赎回申请实施延期赎回；对该单个基金份额持有人占前
一开放日基金总份额10%的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）或（2）方
式处理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总
份额10%的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的
基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于10%。
基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在
指定媒介上进行公告。
（3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可
暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个
工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定
媒介上刊登公告。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，
基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告，并于重新开放申购或赎回日公告最近1个开放日的基金份额净值；
4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1
次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有
关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告
最近1个开放日的基金份额净值。
（十三）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机
构。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十七）基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
（十八）基金份额的转让
根据届时有效的有关法律法规和政策的规定，本基金可以以除申购、赎回以外的其他交
易方式进行转让。
九 基金份额的上市交易
基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。基金上市后，登记在
证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中
的基金份额可通过办理跨系统转登记业务将基金份额转登记在证券登记结算系统中，再上市
交易。
1、上市交易的地点
深圳证券交易所。
2、上市交易的时间
大成恒生指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）已于2017 年 8 月 28 日
开始在深圳证券交易所上市交易，证券简称：恒指 LOF， 证券代码：160924。
3、上市交易的规则
（1）本基金上市首日的开盘参考价为前一个交易日基金份额净值；
（2）本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；
（3）本基金买入申报数量为100份或其整数倍；
（4）本基金申报价格最小变动单位为0.001 元人民币；
（5）本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。
4、上市交易的费用
本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。
5、上市交易的行情揭示
本基金在深圳交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭
示基金前一交易日的基金份额净值。
6、上市交易的注册登记
投资人T日买入成功后，注册登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注册登记
手续；投资人T 日卖出成功后，注册登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益的注册登
记手续。
7、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定执行。
8、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内
容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
十 基金的投资
（一） 投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
（二） 投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外，为了更好地实现本基金的投资
目标，本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称“沪港通”）投资于沪港通
允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，以及银行存款、可转让存单、银行承
兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司
债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组
织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交
易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会
签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、
股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证
监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或监管机
构允许本基金投资的其他产品或金融工具。
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的
股票占基金资产的比例为0—95%；投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金
非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现
金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
（三） 投资策略
本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其
他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管
理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权
重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将优先使用港股通渠道
投资指数成份股，在港股通额度不足或因港股通机制问题导致部分指数成份股标的无法投资
时，基金管理人将使用自有的QDII额度投资指数成份股。
本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易
型基金以及股指期货等金融衍生品，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪
标的指数表现的目的。本基金投资股指期货等金融衍生品的目的是为了更好的实现基金的投
资目标，不得用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超
过5%（以港元资产计价）。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
（四） 业绩比较基准
恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%
未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份股价格波动等指数编制方法
变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编
制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提
出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，
并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
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