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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170316)
(中国工商银行金融市场部 2017-03-16)

  周三(3月15日),人民币中间价报6.9115,与前一交易日基本持平。银行间市场人民币汇率开盘在6.9130,日间最高6.9105、最低6.9161,16:30收于6.9121,较前一交易日升值约0.01%。隔夜市场美元指数窄幅震荡,微幅升值,人民币中间价较前一交易日变化不大。开盘后,人民币汇率交投在6.9130附近,随后部分交易商大量买入美元,将人民币汇率买至6.9150右侧,并在该点位形成拉锯。不过由于交易商持有较多美元多头头寸,且美元指数盘整,人民币很快重新升值回到了6.9130一线。进入午后,欧元升值带动了美元指数回落,加上交易商在美联储货币政策会议之前进行头寸调整,出脱之前的美元多头,人民币继续升值,突破6.9120后一度来到了6.9110附近,尾盘美元买盘打压人民币,16:30收于6.9121。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.9000,支撑位6.9180。掉期市场方面,市场交投比较活跃,掉期点高开低走,震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,市场卖盘较重,日均掉期点多成交在3.4左右,引发整条曲线下行。中长期限方面,远期美元买需使得1年期掉期点高开在1245,但随后市场在部分参与者卖盘的打压下转而下行,并在午后突破了1200的整数关口,6个月期掉期点也跌破700关口;但1年期掉期点在1200下方受到部分参与者的逢低买盘支撑。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于140、395,6个月、1年期掉期点分别收于685、1185。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌335个点,为7.1110,与境内1年期限远期外汇汇率价差为804个点。

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