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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170322)
(中国工商银行金融市场部 2017-03-22)

  周二(3月21日),人民币中间价报6.9071,较前一交易日贬值约0.11%。银行间市场人民币汇率开盘在6.9060,日间最高6.8963、最低6.9075,16:30收于6.8977,较前一交易日升值约0.10%。隔夜市场美元继续低位盘整。开盘后,人民币汇率交投在6.9060一线,市场没有明确方向,交投区间在6.9050-6.9070之间。进入午后,由于市场美元卖盘较重,部分交易商在市场大量卖出美元,人民币汇率快速来到6.9020附近。之后其他交易商跟随美元卖盘,人民币汇率来到6.9000一线;同时下午欧元上涨,带动美元指数来到了100的整数关口。交易商继续逢高卖出美元,人民币升值,一度来到了6.8960附近,之后有所反弹,在6.8970-6.8995之间交投,16:30收于6.8977。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8850,支撑位6.9020。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点高开高走,震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,早盘人民币资金紧张情绪继续发酵,短期限掉期点走高,隔夜期限掉期点上涨至6位置时买盘仍然难以满足,次日期限掉期点高开在4.4之后继续走高,尾盘来到5.4;2周、1个月等跨月期限掉期点均有上涨,2周期限掉期点尾盘成交在日均6.85。中长期限方面,受短端带动,1年期掉期点高开在1315并进一步震荡走升,市场在走高至1340小幅回落后,重回涨势并来到1345上方。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于185、458,6个月、1年期掉期点分别收于805、1350。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌80点,为7.1050,与境内1年期限远期外汇汇率价差为723点。

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