工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170324)
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(中国工商银行金融市场部 2017-03-24)
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周四(3月23日),人民币中间价报6.8856,较前一交易日升值约0.05%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8862,日间最高6.8855、最低6.8935,16:30收于6.8875,较前一交易日贬值约0.01%。美国众议院对共和党医保议案进行投票前,市场担心美国总统特朗普推动医改立法遇阻,市场紧张情绪有所加重,美元指数低位徘徊,人民币中间价较前一交易日收盘价变化不大。开盘后,人民币汇率价差较宽,市场观望情绪浓厚,人民币汇率在6.8880-6.8900之间窄幅震荡。10点之后,市场开始逐渐涌现美元买盘,不过由于市场缺乏明确的交投方向,在买盘需求推动下人民币汇率快速突破6.8900来到6.8920-6.8930。临近中午,美元卖盘使得人民币汇率得到有效支撑,交易商纷纷卖出美元,推动人民币汇率回升至6.8900-6.8910一线。中午,部分交易商卖出美元,由于午间市场流动性较差,人民币快速升值至6.8870附近。午后,受欧洲盘初英镑、欧元跳涨影响,人民币再次升值至6.8855,之后交易商开始回补头寸,加上美元买需带动,人民币汇率在6.8870-6.8880附近交投,16:30收于6.8875。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8750,支撑位6.8950。掉期市场方面,市场交投清淡,整体低开低走,震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,隔夜掉期点从4.5一路下跌至3.5下方。中长期限方面,1年掉期点首笔低开35个点至1285,随后市场限于平淡;午盘,部分交易商在跨季头寸上出脱头寸,1年期掉期点最低下探1265一线,由于市场下行幅度有限,交易商纷纷买入,1年期掉期点升至1280一线,随后市场交投清淡直至收盘,各期限掉期点也小幅下行。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于159、420,6个月、1年期掉期点分别收于740、1275。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌45个点,为7.0740,与境内1年期限远期外汇汇率价差为590个点。
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