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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170414)
(中国工商银行金融市场部 2017-04-14)

  周四(4月13日),人民币中间价报6.8651,较前一交易日升值约0.42%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8740,日间最高6.8740、最低6.8850,16:30收于6.8825,较前一交易日升值约0.14%。隔夜市场美国总统特朗普对于美国汇率进行了评价,并强调了美元过强可能损害美元,同时较低利率符合当前美国利益。消息发布后美元大幅下跌,在亚洲早盘来到100的整数关口,人民币中间价大幅度升值。早盘开盘后,价差较宽,市场窄幅交投,之后交易商逢低买入美元。不过由于部分交易商在6.8800右侧卖出美元,人民币汇率被压制在该点位,上午在6.8780-6.8810之间震荡。进入午后,美元指数低位反弹,来到了100.20的日内高点。同时,市场美元买盘强劲,人民币汇率从6.8770一线一路被买至6.8840附近,最高来到了6.8850。临近尾盘,交易商获利了结,抛售美元,16:30收于6.8825。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8700,支撑位6.8950。掉期市场方面,市场交投活跃,各主要期限掉期点高开低走。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变陡下移。短期限方面,早盘伊始,虽然央行重启逆回购操作,但市场对人民币资金紧张的预期导致短期限价格开盘在近几个交易日的相对高位,隔夜、次日掉期点分别开盘在3.5、11.5,并在开盘后被迅速买至日内高点3.9和12.2,之后央行发放PSL的消息公布,各交易商纷纷调转方向,隔夜掉期点最低来到2.6,次日期限掉期点最低来到10.8。中长期限方面,各主要期限价格跟随端期限价格下跌,但幅度有限。1年期掉期点价格开盘在1190的位置,也是日内的高点,次日期限掉期的下跌加上交易商卖出带动1年期掉期点价格下行,但下方部分交易商买入兴趣仍然存在,所以1年期掉期点下跌幅度有限,最低成交在1175的位置。截至16:30,1个月、3个月分别收于127、390,6个月、1年分别收于688、1175。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌415点,为7.0510,与境内1年期限远期外汇汇率价差为510点。

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