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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170505)
(中国工商银行金融市场部 2017-05-05)

  周四(5月4日),人民币中间价报6.8957,较前一交易日贬值约0.09%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8963,日间最高6.8953、最低6.8986,16:30收于6.8968,较前一交易日贬值约0.07%。美联储货币政策会议维持基准利率不变,符合市场预期,但决议声明对经济前景表达了乐观的观点,立场偏鹰派,美元指数小幅上涨,带动中间价右开。开盘后,人民币汇率在6.8970-6.8990之间震荡,随后价差逐渐收窄,由于美元指数依然维持震荡,交易商开始获利出脱美元。上午,离岸人民币汇率小幅升值,境内美元卖压较重,境内人民币汇率震荡回落至6.8955-6.8965之间。午后,美元指数先是小幅上扬,境内买盘兴趣重新抬头,推动人民币汇率来到6.8970附近窄幅交投,不过随后德国、法国、意大利和欧元区PMI数据表现较好,欧系货币普涨,美元指数下探至99.180附近,市场参与者卖出美元重新推升人民币汇率来到6.8960附近,尾盘出现部分买盘,人民币汇率16:30收于6.8968。预计今日人民币汇率后市将继续双向波动,阻力位6.8900,支撑位6.9000。掉期市场方面,市场交投活跃,掉期曲线低开高走后震荡下行。截至16:30,掉期曲线较上前一交易日变平下移。短期限方面,受人民币资金松紧波动影响明显,短期限掉期点早盘继续维持在日均6位置交投,但伴随人民币资金松动,次日期限掉期点回落至日均5.1水平,1至3个月期限掉期点同步下跌。中长期限方面,1年期掉期点早盘继续在1300上方交投,成交不多,之后一家交易商挂出卖盘,1年期掉期点跌破1300整数位置并进一步下行、在1280下方市场交投意愿有所降低,随后清淡收场。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于155、420,6个月、1年期掉期点分别收于740、1280。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨45点,为7.0990,与境内1年期限远期外汇汇率价差为742点。

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