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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170509)
(中国工商银行金融市场部 2017-05-09)

  周一(5月8日),人民币中间价报6.8947,较前一交易日贬值约0.09%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8990,日间最高6.8990、最低6.9064,16:30收于6.9033,较前一交易日贬值约0.05%。早盘开盘后,部分市场参与者主动在市场上买入美元,人民币贬至6.9050-6.9065。上午,外盘表现较为平稳,人民币汇率来到6.9上方之后表现较为谨慎,虽然离岸人民币汇率从6.9080快速升至6.9030附近,但是人民币汇率未跟随离岸人民币汇率变化,大部分时间震荡交投在6.8935-6.8945之间。午后,欧元小幅小涨,市场中美元卖盘带动人民币汇率来到6.8920-6.8930,随后欧元在获利了结盘推动下震荡走弱,美元指数小幅反弹,推动人民币走贬,不过由于市场整体美元卖压较重,人民币汇率稳定在6.8930-6.8940窄幅交投,16:30收于6.9033。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8950,支撑位6.9100。掉期市场方面,市场交投清淡,超短期限掉期点继续回落,其余期限掉期点均维持窄幅震荡。截至16:30,掉期曲线较前一交易日基本持平。短期限方面,次日期掉期点在4.1位置反复交投之后,一度下跌至3.9,尾盘回到4,短端掉期点低开之后震荡交投,全天价格波动较小。中长期限方面,1年期掉期点早盘开盘即围绕1235位置交投,午盘一度来到1240位置,随后回落至1235一线继续窄幅交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于151、409,6个月、1年期掉期点分别收于715、1235。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨84个点,为7.1045,与境内1年期限远期外汇汇率价差为777个点。

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