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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170608)
(中国工商银行金融市场部 2017-06-08)

  周三(6月7日),人民币中间价报6.7858,较前一交易日升值约0.11%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7950,日间最高6.7880、最低6.7965,16:30收于6.7940,较前一交易日升值约0.04%。境内人民币汇率主要在6.7920至6.7960之间窄幅震荡交投。开盘后,部分交易商逢低买入美元,人民币汇率由6.7920后撤至6.7965,随后在6.7955附近稍作震荡,并进一步升值到6.7940;午后,欧元先升后贬,避险日元继续升值,人民币再度升值到6.7930;临近尾盘,交易商纷纷卖出美元,人民币升值到6.7920左侧,不过随后交易商集中买入美元,打压人民币汇率,16:30收于6.7940。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7900,支撑位6.8000。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡上行,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,早盘次日期掉期点开在2.9附近,随后震荡上行,午盘后进一步上涨至4.0位置来回交投;中长期限方面,早盘1年期掉期点开在1125,随后交易商开始买入,带动1年期掉期点最高成交在1185位置,尾盘小幅回撤,在1175位置少量交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于148、420,6个月、1年期掉期点分别收于700、1175。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌51个点,为6.9454,与境内1年期限远期外汇汇率价差为339个点。

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