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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20180801)
(中国工商银行金融市场部 2018-08-01)

  周二(7月31日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.54BP,报2.3486%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.03BP,报-0.35900%。美国方面公布的7月咨商会消费者信心指数数据好于预期,日本央行公布货币政策声明确认维持宽松政策框架不变,受此影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌1.3BP,收于2.960%;欧洲方面公布的欧元区二季度GDP同比初值、季环比初值以及德国7月失业人数变动数据均差于预期,同时受日本央行维持宽松货币政策声明的影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌0.3BP,收于0.443%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率涨跌互现。1年期掉期率较前一交易日上涨0.66BP,收于2.6776%;5年期掉期率较前一交易日下跌0.02BP,收于2.9776%;10年期掉期率较前一交易日下跌0.83BP,收于3.0283%。

 

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