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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20180813)
(中国工商银行金融市场部 2018-08-13)

  上周五(8月10日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约1.88BP,报2.3193%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.07BP,报-0.36114%。美国方面公布的7月CPI数据符合预期,美国总统特朗普对土耳其提高关税,引发土耳其里拉汇率下跌,市场避险情绪上升,受此影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌5.3BP,收于2.873%;欧洲方面无重要经济数据公布,受土耳其汇率下跌以及美国国债收益率下行等因素影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌5.8BP,收于0.317%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率下跌。1年期掉期率较前一交易日下跌3.17BP,收于2.6188%;5年期掉期率较前一交易日下跌5.54BP,收于2.8775%;10年期掉期率较前一交易日下跌5.05BP,收于2.9342%。

 

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