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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170331)
(中国工商银行金融市场部 2017-03-31)

  周四(3月30日),人民币中间价报6.8889,较前一交易日升值约0.04%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8950,日间最高6.8905、最低6.8955,16:30收于6.8905,较前一交易日贬值约0.01%。近期美元指数在100附近企稳,人民币中间价小幅升值。早盘开盘后,人民币汇率开在6.8950,随后在6.8945-6.8950区间震荡交投。上午10:30左右,美元指数小幅上行,部分市场参与者积极买入美元,将人民币汇率稳定在6.8940右侧。11:00后美元指数回落,部分市场参与者将美元多头头寸出脱,人民币升值,但多次测试6.8900均未突破。欧洲时段,欧元汇率继续回落,美元指数上冲至100.20附近,但银行间市场明显美元供过于求,对人民币汇率的支撑非常强,尾盘人民币汇率收于6.8905。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8850,支撑位6.8980。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点冲高回落,震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日平移下行。短期限方面,隔夜期掉期点稍有上涨,重回4上方的位置,次日期掉期点日均约在6,午盘市场部分参与者在短端持续卖出,掉期点小幅回落,次日期掉期点日均来到5.2一线。中长期限方面,早盘受短端走升影响,1年期掉期点高开在1240一线,随后市场参与者纷纷买入,1年期掉期点上涨至1255一线;午盘,部分交易商大量出脱长期限掉期头寸,引发大量跟风卖盘,1年期掉期点跌至1210一线,随后围绕1200-1220区间反复交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于134、393,6个月、1年期掉期点分别收于700、1210。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨72个点,为7.0755,与境内1年期限远期外汇汇率价差为640个点。

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