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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170411)
(中国工商银行金融市场部 2017-04-11)

  周一(4月10日),人民币中间价报6.9042,较前一交易日贬值约0.13%。银行间市场人民币汇率开盘在6.9066,日间最高6.9050、最低6.9110,16:30收于6.9052,较前一交易日贬值约0.09%。美国失业率以及杜德利讲话支撑美元来到近期高位,中间价开在6.9050左侧。开盘后,交易商回补周末空头寸,人民币汇率逐步贬值,美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名,美元指数跳涨,人民币顺势突破了6.91的整数关口。之后,美元卖盘规模明显增多,伴随美元指数回落,人民币逐步升值。午后,美元指数区间震荡,交易商逢低买入,人民币汇率在6.9060至6.9090之间窄幅交投。由于市场整体偏向于美元卖盘,主要交易商均持有一定的长头寸。尾盘,交易商削减隔夜头寸,人民币快速升值,16:30收于6.9052。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8950,支撑位6.9150。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点成交价变化不大。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变陡上移。短期限方面,全天市场买卖力量较为均衡,价格基本维持窄幅区间震荡态势。隔夜、次日期限掉期点围绕3.05的价格反复交投,1周期限掉期点主要成交在23-23.8区间,1个月、3个月期限主要交投区间均在10个点以内。中长期限方面,全天市场成交较为平淡,交投谨慎,部分交易商在1年期掉期点1160位置有买入兴趣。上午1年期掉期点成交在1160、1162等位置,午后,1年期掉期点小幅下行至1157的位置。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于120、380,6个月、1年期掉期点分别收于665、1157。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨75点,为7.1015,与境内1年期限远期外汇汇率价差为806点。

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