工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170412)
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(中国工商银行金融市场部 2017-04-12)
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周二(4月11日),人民币中间价报6.8957,较前一交易日升值约0.12%。银行间市场人民币汇率开盘在6.9036,日间最高6.9010、最低6.9042,16:30收于6.9030,较前一交易日升值约0.03%。近期美元指数震荡回落,人民币中间价来到6.9000左侧。整体看,银行间市场美元供求基本均衡,人民币汇率跟随美元指数震荡,波幅约32个点。早盘开盘后,人民币汇率交投在6.9030至9040的区间,因与人民币中间价已经有较大偏离,部分市场参与者转而卖出美元,美元指数也在101.00附近窄幅震荡,人民币汇率整体稳定。午盘开盘后,部分市场参与者在6.9040卖出美元,人民币一度升值至6.9010一线。临近尾盘,市场美元买盘规模有限,人民币汇率小幅回调,16:30收于6.9030。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8950,支撑位6.9150。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点整体呈上涨态势。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变陡上移。短期限方面,隔夜、次日期掉期点开盘分别在3.05、3.1的位置,之后一路上涨至3.5上方的位置交投;1个月、3个月期掉期点跟随次日期掉期点小幅上涨。中长期限方面,1年期掉期点开盘在1163的位置,上午1年期掉期点上涨带动该期限上部分交易商的买入兴趣,最高上涨至1205的位置,下午部分市场参与者继续卖出,其他市场参与者在1200上方跟风卖出,1年期掉期点小幅回落至1190附近。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于138、392,6个月、1年期掉期点分别收于688、1188。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌20个点,为7.0995,与境内1年期限远期外汇汇率价差为777点。
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