工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170419)
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(中国工商银行金融市场部 2017-04-19)
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周二(4月18日),人民币中间价报6.8849,较前一交易日贬值约0.09%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8888,日间最高6.8845、最低6.8915,16:30收于6.8852,较前一交易日升值约0.03%。早盘开盘,人民币汇率开在6.8888,受隔夜美国财政部长努钦关于强势美元讲话的提振,人民币走贬至6.8910-6.8920之间,不过由于美元指数走势乏力,近几日缺乏重大事件和经济数据提供指引,更重要的是近期将举行的法国大选第一轮投票令市场谨慎情绪升温,在人民币汇率来到6.8910之后,由于缺乏进一步向右的推动因素,人民币汇率震荡回落至6.8900附近。午后,欧元、英镑、日元小幅走升,市场整体卖压较重,人民币汇率一度来到6.8870-6.8880,不过之后交易商逢低回补头寸,人民币汇率稳定在6.8870-6.8895之间窄幅交投。临近尾盘,人民币走升近40个点,16:30收于6.8852。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8800,支撑位6.8950。掉期市场方面,市场交投活跃,各主要期限掉期点继续区间震荡,但成交量有所提升。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变动不大。短期限方面,次日期掉期点从4的位置一路走升至4.9,短端各期限掉期点均有所走高,1个月掉期点盘中最高成交在143。中长期限方面,走势与前一交易日基本一致,1年期掉期点早盘最高成交在1190,之后市场偏卖出,1年期掉期点震荡下行至1175。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于136、388,6个月、1年期掉期点分别收于681、1170。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨108个点,为7.0663,与境内1年期限远期外汇汇率价差为641个点。
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