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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170420)
(中国工商银行金融市场部 2017-04-20)

  周三(4月19日),人民币中间价报6.8664,较前一交易日升值约0.27%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8770,日间最高6.8770、最低6.8877,16:30收于6.8873,较前一交易日贬值约0.03%。近期英国首相特蕾莎·梅意外宣布提前大选,英镑走强带动非美货币普遍上涨,人民币中间价升值。不过,由于即将进行法国大选第一轮投票,境内市场整体谨慎,人民币汇率并没有跟随人民币中间价升值。总体来看,受市场紧张情绪及欧元区政治不确定性影响,交易商交投意愿有所降低,全天交投较为清淡,人民币汇率走势主要受市场供需因素主导。银行间市场人民币汇率开在6.8770,开盘不久,市场买入美元兴趣浓厚,人民币贬值至6.8830附近,随后在6.8810-6.8830之间区间震荡交投。临近中午,人民币汇率快速来到6.8860。午后,先是欧元小幅走升,带动人民币升值至6.8828-6.8835,随后市场美元供给紧缺,推动人民币贬值至6.8848-6.8856;16:00点之后,欧元、英镑、日元等主要非美货币纷纷回落,美元指数小幅走强,人民币汇率16:30收于6.8873。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8750,支撑位6.8900。掉期市场方面,市场交投活跃,各主要期限掉期点均呈现震荡上行走势。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,早盘开盘,次日期掉期点从4.4走升至4.9,之后部分交易商买盘再次推升次日期掉期最高至5.7,午盘随着交易商的卖出,次日期掉期回落至5位置。中长期限方面,市场结束前期震荡行情,1年期掉期点在结束早盘围绕1180的震荡交投后,午后向上突破1200的整数关口,并在1210位置突破力度减弱,小幅回落。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于144、403,6个月、1年期掉期点分别收于705、1200。预计1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨42个点,为7.0705,与境内1年期限远期外汇汇率价差为632个点。

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