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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170512)
(中国工商银行金融市场部 2017-05-12)

  周四(5月11日),人民币中间价报6.9051,较前一交易日升值约0.02%。银行间市场人民币汇率开盘在6.9029,日间最高6.9020、最低6.9068,16:30收于6.9035,较前一交易日升值约0.01%。日内银行间市场美元供需整体基本均衡,人民币汇率主要跟随美元指数走势而波动,并受到离岸人民币升值行情影响。早盘,人民币一度贬值到6.9067附近,临近近期交投区间的低点,进而市场参与者买入美元兴趣减弱,之后在美元指数回落影响下人民币升值,人民币汇率随后在6.9045至6.9060区间内窄幅震荡。下午三点后,因德国批发物价指数较好,欧元升值,美元指数回落,离岸人民币升值,人民币最高升值到6.9020。尾盘人民币略有贬值,16:30收于6.9035。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8980,支撑位6.9080。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点小幅震荡走低。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,早盘次日期掉期点继续围绕日均4上方交投,尾盘来到日均4下方,并带动各期限掉期点下移。中长期限方面,早盘开盘1年期掉期点试探1290位置未能向上突破,午盘1年期掉期点小幅下探,并在1265位置寻获买盘支撑,随后维持震荡交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于146、418,6个月、1年期掉期点分别收于733、1267。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌63个点,为7.1050,与境内1年期限远期外汇汇率价差为748个点。

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