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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170601)
(中国工商银行金融市场部 2017-06-01)

  周三(5月31日),人民币中间价报6.8633,较前一交易日升值约0.09%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8400,日间最高6.8192、最低6.8530,16:30收于6.8210,较前一交易日升值约0.58%。早盘开盘后人民币贬值,人民币汇率右移并突破6.8500;10:30左右,离岸人民币的资金面紧张,随即人民币升值,中午人民币汇率在6.8400附近稍微企稳,随后美元卖盘力量展现,支撑人民币持续升值到6.8200一线;临近尾盘,美元指数反弹,离岸人民币汇率企稳并回到6.7800附近,境内人民币贬值,但在6.8300附近受到支撑,16:30收于6.8210。预计今日人民币汇率仍有一定升值空间,阻力位6.8000,支撑位6.8300。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,全天先升后跌,早盘次日期掉期点开在1.4位置附近,随后震荡上升至2.7的日内高位,接近午盘次日期掉期价格震荡下行至开盘位置企稳。中长期限方面,1年期掉期点开在1145后震荡下行,尾盘跌至1000整数关口。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于105、325,6个月、1年期掉期点分别收于570、1000。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌310个点,为6.9965,与境内1年期限远期外汇汇率价差为755个点。

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