工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170607)
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(中国工商银行金融市场部 2017-06-07)
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周二(6月6日),人民币中间价报6.7934,与前一交易日基本持平。银行间市场人民币汇率开盘在6.7982,日间最高6.7936、最低6.8028,16:30收于6.7968,较前一交易日升值约0.07%。亚洲盘初日元对美元快速由110.40升值约0.4%,带动美元指数由96.800一线下滑至96.650左右;开盘后,美元指数继续下行,交易商卖出美元,人民币升值到6.7960才逐步企稳,随后进入区间震荡行情;午后,欧元及日元升值,美元继续贬值,人民币升值到6.7940一线;欧洲盘初,欧元对美元由1.1270快速贬值,美元指数回升,交易商快速回补美元头寸,人民币贬值,随后在6.7960至6.7980之间震荡交投,16:30收于6.7968。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7850,支撑位6.8100。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡下行,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,早盘次日期掉期点开在3.0位置附近,随后围绕该水平震荡下行,最低成交在2但迅速反弹至2.6上方,午盘后次日期掉期价格小幅回升至2.9位置来回交投;中长期限方面,早盘1年掉期点低开在1120后一些交易商开始卖出,1年期掉期价格迅速下挫至1090位置,尾盘集中在该位置交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于137、381,6个月、1年期掉期点分别收于648、1095。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌35个点,为6.9505,与境内1年期限远期外汇汇率价差为442个点。
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