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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170615)
(中国工商银行金融市场部 2017-06-15)

  周三(6月14日),人民币中间价报6.7939,较前一交易日升值约0.02%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7979,日间最高6.7958、最低6.7979,16:30收于6.7970,较前一交易日升值约0.02%。开盘后,人民币主要在6.7975附近震荡交投。上午尾盘,交易商转而卖出美元,中午最高来到6.7960附近企稳。下午,英镑对美元突然从1.2740迅速跳升至1.2800下方,美元指数最低回落至96.85附近,之后欧元对美元回落,日元对美元继续贬值,美元指数反转回升,人民币贬值至6.7980。临近尾盘,美元买盘规模有限,由于晚间美联储货币政策会议,交易商削减隔夜头寸,人民币升值,16:30收于6.7970。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7850,支撑位6.8100。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,早盘次日期限掉期点在4.5附近短暂交投后一路走高,午盘最高成交在4.75,此后价格小幅回撤稳定在4.65一线。中长期限方面,早盘1年期掉期点开在1250,最高成交在1270时交易商开始卖出,随后价格探底至1243,尾盘交易商买入推动价格回升。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于153、424,6个月、1年期掉期点分别收于730、1268。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨65个点,为6.9735,与境内1年期限远期外汇汇率价差为497个点。

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