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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20180306)
(中国工商银行金融市场部 2018-03-06)

  周一(3月5日),人民币中间价报6.3431,较前一交易日贬值约0.15%。银行间市场人民币汇率开盘在6.3284,日间最高6.3277、最低6.3435,16:30收于6.3406,较前一交易日升值约0.10%。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点小幅震荡交投。截至16:30,掉期曲线维持前一交易日形态。短期限方面,跨周次日期限掉期点开在3.55日内高点,开盘后价格下行至3.4下方成交,至收盘未突破3.4一线。中长期限方面,1年期掉期点开在1038位置,开盘后价格上行至1043平淡交投,午盘后价格小幅推升至1045位置维稳直至收盘。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于115、315,6个月、1年期掉期点分别收于586、1044。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌75个点,为6.4680,与境内1年期限远期外汇汇率价差为230个点。

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